岗位描述
职位概述 负责运用统计模型、深度学习等 AI 技术分析市场数据，基于主动行业研究或自主探索的量化逻辑设计投资策略并进行回测；与投资经理和研究团队紧密协作，持续优化策略在实盘中的表现，并研究大模型、强化学习、图计算等前沿 AI 算法在投资场景中的应用。 核心职责 1. 基于主动行业研究的逻辑或自主探索的量化逻辑，运用统计模型、深度学习模型等分析市场数据，设计投资策略并进行回测； 2. 与投资经理和研究员协作，分析和优化投研策略在市场实盘中的表现； 3. 研究大模型、深度学习、强化学习、无监督学习、图计算等新 AI 算法在投资中的应用。 任职要求 1. 硕士及以上学历，数学／统计、金融工程、计算机、工程学等相关专业； 2. 具备良好的算法和编程基础，对数据高度敏感，数学功底扎实，热爱钻研； 3. 熟练掌握一种或多种常见 AI 算法，如强化学习 (RL)、表征学习、大语言模型 (LLM)、NLP 等，并能应用于投研场景； 4. 思维敏捷，逻辑分析能力强，具备良好的沟通及组织能力，能够快速学习和调整。 加分项 1. 熟悉 GAN、GNN、图计算、概率模型和层次模型等进阶 AI 算法； 2. 有量化投资、策略回测或实盘交易相关项目经验； 3. 有 AI / 量化方向的学术论文或竞赛成果。 技术技能 1. 编程：熟练使用 Python 或 R、C++ 等编程语言； 2. 机器学习框架：有 PyTorch、Scikit-learn 等常用框架应用经验； 3. 数据处理：精通 SQL 及各类数据库系统； 4. 数据可视化：能够将分析结果以可视化形式清晰呈现。 6、思维敏捷，良好的逻辑分析能力、良好的沟通及组织能力，快速学习和调整能力。 返回列表 分享： 版权所有：华夏基金管理有限公司 京ICP证090865号 网站备案：京ICP备05004296号 京公网安备：110102001276 安全提示：华夏基金官方授权媒体或中介服务机构是公司目前简历获取的官方渠道。华夏基金在招聘过程中不会以任何形式向求职者收取任何费用，未与任何单位、团体、个人有内部推荐简历的合作关系，从未编辑或出 版过任何招聘考试参考资料。请求职者谨慎甄别求职信息，通过官方渠道参与招聘，谨防上当受骗。若求职者通过非官方渠道进行求职而造成任何损失（包括但不限于个人信息泄露、财物损失等），均与华夏基金无关。