岗位描述
1. 负责基于底层标的的期权择时研究，通过定量模型判断市场方向及入场时点；设计并优化期权组合投资策略，并协助策略落地。 2. 负责创新类衍生品结构化设计，针对机构及高净值客户需求提供定制化解决方案。 3. 负责场外衍生品存续期的投资跟踪、结构优化、历史回测等，配合部门完成其他投研相关工作。 1. 学历：硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、金融学 等专业。 2. 经验：2-3年以上量化研究、量化交易或产品研发经验，熟悉港股、美股市场及场外衍生品加分。 3. 善于沟通、协调，具有较强的学习能力、抗压能力及团队合作意识，有创新意识加分。 4. 诚信正直、认真细致、积极主动、责任心强。 返回列表 分享： 版权所有：华夏基金管理有限公司 京ICP证090865号 网站备案：京ICP备05004296号 京公网安备：110102001276 安全提示：华夏基金官方授权媒体或中介服务机构是公司目前简历获取的官方渠道。华夏基金在招聘过程中不会以任何形式向求职者收取任何费用，未与任何单位、团体、个人有内部推荐简历的合作关系，从未编辑或出 版过任何招聘考试参考资料。请求职者谨慎甄别求职信息，通过官方渠道参与招聘，谨防上当受骗。若求职者通过非官方渠道进行求职而造成任何损失（包括但不限于个人信息泄露、财物损失等），均与华夏基金无关。