岗位描述
1. 主导量化多因子选股 / 统计套利 / 机器学习驱动的策略研发方向，制定中长期策略迭代路线；在收益、风险、容量三角中做出合理权衡，确定不同市场环境下的策略配置方案。 2. 组合管理与实时决策：负责公司产品的日常组合管理，下达交易指令，监控投资组合的风险敞口（行业、风格、Barra 因子）；根据市场变化动态调整模型参数、敞口上限及子策略权重，规避极端风险。 3. 实盘业绩跟踪：具备可追溯的公开或私募产品实盘管理记录，能清晰阐述收益来源、alpha 衰减应对方案及最大回撤成因；定期向投决会及投资者汇报运作情况，撰写市场展望与绩效归因报告。 4. 团队建设与管理：指导研究员与工程师团队，拆解研究课题，把控因子挖掘、模型训练、回测评估各环节质量；建立并完善投研流程，推动模型自动化部署与持续监控。 1. 教育背景：全日制本科及以上学历（硕士优先），金融工程、数学、计算机、统计学等相关专业。 2. 实盘业绩（硬性要求）：拥有 至少连续 2 年以上可验证的实盘管理记录（资管产品、自营账户或基金合同均可）；管理规模不低于 1 亿人民币（或等值外币），年化收益率与夏普比率处于行业可比策略中上水平，最大回撤可控；如管理产品是公开可查业绩，需提供经托管、外包或第三方平台认证的净值曲线与绩效指标。 3. 核心策略能力：多因子与机器学习：对多因子选股、事件驱动、高频 / 日内 alpha 等有深入理解，能将机器学习模型成功应用于实盘交易。 4. 技术功底：具备较强的数理与编程能力，能亲自参与核心代码的讨论与检查（Python / C++ / SQL）；了解高性能计算、分布式回测系统者为佳。 5. 综合素质：拥有极强的责任心和心理承受能力，能在净值大幅波动时保持冷静与纪律性；具有创业者精神，结果导向，对持有人利益高度负责；具备优秀的口头与书面表达能力，能与机构客户、渠道进行专业沟通。在知名量化比赛（如 WorldQuant IQC、Kaggle 量化相关赛道）中取得头部名次；有海外量化对冲基金（Two Sigma、Citadel、D.E. Shaw 等）或国内头部私募 / 券商自营工作经历者优先。 岗位职责： 1. 主导量化多因子选股 / 统计套利 / 机器学习驱动的策略研发方向，制定中长期策略迭代路线；在收益、风险、容量三角中做出合理权衡，确定不同市场环境下的策略配置方案。 2. 组合管理与实时决策：负责公司产品的日常组合管理，下达交易指令，监控投资组合的风险敞口（行业、风格、Barra 因子）；根据市场变化动态调整模型参数、敞口上限及子策略权重，规避极端风险。 3. 实盘业绩跟踪：具备可追溯的公开或私募产品实盘管理记录，能清晰阐述收益来源、alpha 衰减应对方案及最大回撤成因；定期向投决会及投资者汇报运作情况，撰写市场展望与绩效归因报告。 4. 团队建设与管理：指导研究员与工程师团队，拆解研究课题，把控因子挖掘、模型训练、回测评估各环节质量；建立并完善投研流程，推动模型自动化部署与持续监控。 任职要求 1. 教育背景：全日制本科及以上学历（硕士优先），金融工程、数学、计算机、统计学等相关专业。 2. 实盘业绩（硬性要求）：拥有 至少连续 2 年以上可验证的实盘管理记录（资管产品、自营账户或基金合同均可）；管理规模不低于 1 亿人民币（或等值外币），年化收益率与夏普比率处于行业可比策略中上水平，最大回撤可控；如管理产品是公开可查业绩，需提供经托管、外包或第三方平台认证的净值曲线与绩效指标。 3. 核心策略能力：多因子与机器学习：对多因子选股、事件驱动、高频 / 日内 alpha 等有深入理解，能将机器学习模型成功应用于实盘交易。 4. 技术功底：具备较强的数理与编程能力，能亲自参与核心代码的讨论与检查（Python / C++ / SQL）；了解高性能计算、分布式回测系统者为佳。 5. 综合素质：拥有极强的责任心和心理承受能力，能在净值大幅波动时保持冷静与纪律性；具有创业者精神，结果导向，对持有人利益高度负责；具备优秀的口头与书面表达能力，能与机构客户、渠道进行专业沟通。在知名量化比赛（如 WorldQuant IQC、Kaggle 量化相关赛道）中取得头部名次；有海外量化对冲基金（Two Sigma、Citadel、D.E. Shaw 等）或国内头部私募 / 券商自营工作经历者优先。 职位信息 发布日期 2026-07-27 职位名称 量化基金经理 查看更多职位 分享职位 登录并投递 允许3个月内投递5个职位，请选择适合的职位进行投递 职位概览 职位详情 Slide 1 of 1 Prev Next 请您长按图片或截图保存至相册