岗位描述
岗位职责：1.日常风险监控：实时监控现货+衍生品组合的日内/隔夜头寸、盯市盈亏、VaR、Greeks、集中度风险2. 风控系统构建：从0到1规划、设计并搭建期货交易风控系统，涵盖交易限额管理、异常交易识别、风险指标看板、情景分析、压力测试（价格冲击、流动性、地缘政治）等模块3. 量化风控开发：运用Python/VBA/SQL等工具开发风控模型（如VaR计算、多因子风险识别、基差分析、套保有效性评估等），实现风控流程自动化4. 合规监控与预警：监控交易账户资金、敞口、保证金占用率，识别异常交易并及时预警，配合完成压力测试与应急预案演练5. 资金与现金流：确保充分了解营运资金需求、库存和交易量，参与现金流预测流程，核查管理费用和净利息分配6. 跨部门协作：与交易员密切配合，主动沟通会计、财务、供应链等部门，确保报告准确并协调平台决策7. 系统与项目：参与IT项目实施有效的交易、执行、持仓控制、市场风险等系统，领导与每日持仓/损益报告相关的模块开发，协助内外部审计岗位要求：学历专业：硕士及以上学历；电子工程、会计学、财务管理、金融学、统计学、金融工程、数学等专业优先知识技能：1. 熟练掌握 Python 编程及 SQL 语言，能够熟练运用 Pandas、NumPy 等工具库进行数据处理与分析，熟悉量化模型，AI模型优先；2. 熟悉常用量化分析与风险管理方法，包括收益归因、因子暴露分析、波动率分析、回撤分析、相关性分析、压力测试、情景分析等，有实际项目经验者优先；3. 了解企业套期保值业务全流程，熟悉国内外期货市场运作原理、交易规则及结算机制（上期所、广期所、LME、CME等），包括开仓、平仓、转月、交割等环节；4. 了解《期货和衍生品法》及监管要求，熟悉上市公司套期保值业务的监管规定，注册风险管理师（CRM）等相关资质者优先；工作经验：5年以上金融机构（如公募/私募基金、证券公司）或金融 IT 服务商的相关工作经验，拥有数据处理、数据分析、风险管理或量化相关的项目经验有大宗商品贸易、期货公司结算部、产业企业期货部工作经历者优先有结算系统集成或开发项目经历者优先具备金融机构（如公募/私募基金、证券公司）或金融 IT 服务商的相关工作经验，拥有数据处理、数据分析、风险管理或量化相关的项目经验语言：英文读写熟练，可处理英文报价、英文交易单据、英文中台报表其他：