岗位描述
1. 基金筛选与尽调： o 负责全市场公募基金的定量筛选与定性尽调，覆盖权益、固收、指数及另类产品。 o 建立并维护基金产品池，对基金经理进行深度访谈，撰写详尽的《基金产品分析报告》及《入池建议书》。 2. 资产配置与策略研究： o 协助投资经理进行大类资产配置研究，跟踪宏观经济、股债性价比及行业轮动。 o 研究并开发不同的投资策略，构建模拟组合进行回测验证。 3. 组合维护与绩效归因： o 对FOF持仓组合进行日常监控与动态绩效归因，拆解底层基金的超额收益来源（资产配置贡献/个股选择贡献/风格漂移风险）。 o 建立风险预警机制，及时提示底层基金的重大变化（如基金经理变更、规模急剧扩张、风格漂移等）。 4. 量化模型支持： o 维护并优化基金评价量化模型。 o 利用Python/R语言进行数据处理，搭建基金标签体系数据库。 · 全日制硕士及以上学历，本硕均为985/211或海外知名院校。金融学、统计学、数学、计算机、金融工程等相关专业。 · 3-5年公募、券商资管或保险资管FOF研究经验，有成熟基金研究框架者优先。 · 精通Python或Matlab，熟练使用Wind、聚宽、Tushare等金融数据终端。 · 持有CFA、FRM证书或通过CPA核心科目者优先。 对ETF、LOF、场内期权及衍生品工具有一定了解者加分。 岗位职责 1. 基金筛选与尽调： o 负责全市场公募基金的定量筛选与定性尽调，覆盖权益、固收、指数及另类产品。 o 建立并维护基金产品池，对基金经理进行深度访谈，撰写详尽的《基金产品分析报告》及《入池建议书》。 2. 资产配置与策略研究： o 协助投资经理进行大类资产配置研究，跟踪宏观经济、股债性价比及行业轮动。 o 研究并开发不同的投资策略，构建模拟组合进行回测验证。 3. 组合维护与绩效归因： o 对FOF持仓组合进行日常监控与动态绩效归因，拆解底层基金的超额收益来源（资产配置贡献/个股选择贡献/风格漂移风险）。 o 建立风险预警机制，及时提示底层基金的重大变化（如基金经理变更、规模急剧扩张、风格漂移等）。 4. 量化模型支持： o 维护并优化基金评价量化模型。 o 利用Python/R语言进行数据处理，搭建基金标签体系数据库。 任职要求 · 全日制硕士及以上学历，本硕均为985/211或海外知名院校。金融学、统计学、数学、计算机、金融工程等相关专业。 · 3-5年公募、券商资管或保险资管FOF研究经验，有成熟基金研究框架者优先。 · 精通Python或Matlab，熟练使用Wind、聚宽、Tushare等金融数据终端。 · 持有CFA、FRM证书或通过CPA核心科目者优先。 对ETF、LOF、场内期权及衍生品工具有一定了解者加分。 职位信息 发布日期 2026-07-27 职位名称 FOF研究员 查看更多职位 分享职位 登录并投递 允许3个月内投递5个职位，请选择适合的职位进行投递 职位概览 职位详情 Slide 1 of 1 Prev Next 请您长按图片或截图保存至相册