岗位描述
1. 协助团队完成场外期权模型研究，包括但不限于定价、对冲、风险管理等； 2. 协助团队完成场外期权询报价、系统录入、数据整理； 3. 协助团队完成场指数及行业 ETF 的日常研究工作； 4. 协助团队完成场外期权产品设计等； 5. 研究股指期货基差及场内期权相关交易策略，研究相关品种的波动率曲线及市场趋势，挖掘交易机会并优化投资组合； 6. 完成团队交办的其他工作。 1. 全日制硕士研究生在读，数学、统计、 计算机、自动化等相关专业； 2. 扎实的数理功底，掌握概率论、数理统计、风险管理与计量等相关知识，熟悉随机分析、金融衍生品定价理论及相关算法者优先考虑； 3. 具备一定编程能力，熟悉一种或多种编程工具，如 Python、Matlab、VBA、C/C++ 等； 4. 了解国内外金融市场，熟悉场外期权的业务规则、定价算法、风险管理等； 5. 具有较好的沟通能力、团队合作意识，良好的学习能力。 6. 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录。 申请职位 最新职位 更多 急 场外运营综合岗 急 衍生品交易员 急 量化策略研究实习生 急 量化研究实习生 急 基金做市实习生 京公网安备 11010802024479号 京ICP备15060035号-3